金融风险重点实验室主要研究方向包括：1.基于现代随机分析的金融风险计量理论；2.基于现代随机分析的金融资产定价理论；3.基于高性能计算的金融风险计算方法；4.基于人工智能技术的投资策略和金融风险计量。研究工作现有基础：根据国家防范和化解金融重大风险的需求，针对2008年金融危机所暴露出来的金融风险计量“卡脖子”技术性问题，该团队积极开展金融风险的计量理论与方法研究，在国内外产生了重要影响：在数学与金融理论方面，该团队建立了“倒向随机方程”和“非线性期望”两个新的数学理论和不完备市场资产定价理论；在咨政方面，完成了多篇重要政策研究报告，其中包括“市场质量报告”和“资本市场系统性风险监控研究”。 团队注重成果转化，与包括上交所，深交所，中金所，央行，工行总部在内的国内20多家金融机构和监管机构进行技术合作，在降低资产不良率、评估新衍生产品绩效和完善风险控制系统等方面取得了很好成效。团队完成国家重大专项、自然科学基金和社科基金等项目研究60多项，获国家、省部级奖励10多项，在知名期刊发表论文几百篇。

近三年来，本实验室依托建设山东国家应用数学中心，开展项目国家重点研发计划“金融风险的计量理论与方法”研究，建立金融风险控制中的定量分析和计算创新引智基地等平台，形成了学科发展优势，创建了山大特色的金融数学和金融统计，在国内外享有很高的声誉。以彭实戈教授为带头人的学术团队，在金融数学、金融统计理论及其应用研究取得了一批国际领先的原创科研成果，在国内外产生了巨大影响。本实验室利用金融数学和金融统计的科研优势，积极服务国家重大需求，在国家政策建议和咨询等方面取得重要成果，其中政策咨询和建议得到国务院副总理批示，研究报告和政策建议得到省长和副省长批示。

实验室拥有固定科研人员50多名，流动人员3名，含4名学术带头人。本领域师资队伍实力雄厚，年龄学缘结构合理，拥有中国科学院院士1名，教育部长江学者特聘教授3名，教育部统计学类专业教学指导委员会副主任1名，山东省统计学类专业教学指导委员会委员1名。近几年来，积极引进优秀青年人才加入教学团队，已引进青年千人计划专家2名。近几年新入职的年轻教师中，90%以上拥有海外学习和访问经历。同时本领域高度重视交叉学科的师资队伍建设，在国家自然科学基金委金融数学交叉融合项目的资助下，本领域已建立起围绕金融数学与金融统计的交叉学科师资队伍。

科研条件：实验室设有金融风险分析实验室、随机计算实验室、基地班实验室、数学建模创新实验室，办公面积约3500平方米。实验室拥有仪器设备总值2870万元，合计1046台（件），其中价值10万元以上的2台，拥有SGI并行服务器1台，SCI工作站2台，SUN工作站1台，IBM5500服务器2台。拥有浪潮集群系统、IBM p690、NAS存储系统、IBM P630服务器系统等科研设备。

实验室现已成为专业门类齐全、人才培养体系完善、居于国内先进行列并在国际上有一定影响的综合金融风险计算，金融安全，金融大数据实验室及研究平台，其中有彭实戈院士领导的大规模金融计算和金融数据处理平台。已累积投入经费2000万，其中包括科研项目支持和依托单位拨款。